根据第13和15(d)条提交的年度报告

金融工具公允价值(表)

v3.19.3.a.u2
金融工具公允价值(表)
12个月结束
2019年12月31日
公允价值披露[摘要]  
按资产负债表分组划分的公允价值[表格文本块]
以下为按公允价值计量的资产和负债:
 
(百万)
 
2019年12月31日
 
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
- - - - - -

 
187.6

 
- - - - - -

 
187.6

衍生品资产
- - - - - -

 
- - - - - -

 
45.8

 
45.8

总计
- - - - - -

 
187.6

 
45.8

 
233.4

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
- - - - - -

 
3.2

 
1.1

 
4.3

总计
- - - - - -

 
3.2

 
1.1

 
4.3

 
(百万)
 
2018年12月31日
 
现行报价
相同的市场
资产/负债(一级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
0.8

 
542.6

 
- - - - - -

 
543.4

衍生品资产
- - - - - -

 
0.1

 
91.4

 
91.5

总计
0.8

 
542.7

 
91.4

 
634.9

负债:
 
 
 
 
 
 
 
导数的负债
- - - - - -

 
3.7

 
- - - - - -

 
3.7

总计
- - - - - -

 
3.7

 
- - - - - -

 
3.7


公允价值,计量输入和估值技术
下表列出了公允价值层次第三层衍生资产和衍生负债的量化输入和假设信息:
 
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
 
 
 
公允价值
2019年12月31日
(百万)
 
资产负债表位置
 
估值技术
 
不可见的输入
 
点估计
 
 
客户供应协议
 
44.5美元
 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层对每吨热轧卷钢价格的估计
 
650美元
 
临时定价安排
 
1.3美元
 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层的
普氏估计每干公吨62%的价格
 
76美元
 
临时定价安排
 
1.1美元
 
其他流动负债
 
市场的方法
 
PPI估计
 
197

公允价值,经常性计量的资产和负债,不可观察输入调节
下表显示了使用重大不可观察输入(第3层)以公允价值计量的金融工具的公允价值变动的调整情况:
 
(百万)
 
衍生品资产
(3级)
 
导数的负债
(3级)
 
一年结束了
12月31日
 
一年结束了
12月31日
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
期初余额- 1月1日
91.4

 
49.5

 
- - - - - -

 
(1.7
包括在收益中的总收益(损失)
78.6

 
428.7

 
(71.1
 
(6.1
定居点
(124.2
 
(386.8
 
70.0

 
7.8

期末余额- 12月31日
45.8

 
91.4

 
(1.1
 
- - - - - -

当期的总利得(亏损)包括在报告日仍持有资产的未实现利得(亏损)变动的收益中
45.8

 
91.4

 
(1.1
 
- - - - - -


金融工具的账面价值和公允价值明细表 其他金融工具的账面价值和公允价值汇总如下:
 
 
 
(百万)
 
 
 
2019年12月31日
 
2018年12月31日
 
分类
 
携带
价值
 
公允价值
 
携带
价值
 
公平
价值
长期债务:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
获得指出:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4亿美元4.875% 2024优先票据
1级
 
393.6

 
410.0

 
392.1

 
370.2

无担保票据:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7亿美元4.875% 2021优先票据
1级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
123.8

 
122.3

3.1625亿美元1.50% 2025可转换优先票据
1级
 
246.7

 
385.0

 
235.2

 
352.4

10.75亿美元5.75% 2025优先票据
1级
 
464.2

 
473.3

 
1,048.8

 
962.0

7.5亿美元5.875% 2027年优先票据
1级
 
716.4

 
718.5

 
- - - - - -

 
- - - - - -

8亿美元6.25% 2040优先票据
1级
 
292.9

 
250.2

 
292.8

 
232.8

ABL设施
2级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

利率套期保值的公允价值调整
2级
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.2

 
0.2

长期债务总额
 
 
2,113.8

 
2,237.0

 
2,092.9

 
2,039.9